Die Weibchen der kleinsten Mäuse der Welt bauen in luftiger Höhe von 30-60 Zentimetern kunstvolle Nester, die zwischen Pflanzenhalmen aufgehängt und fest verankert werden. Dazu werden zunächst schmale Streifen von zersplissenen Grasblättern, die am Halm verbleiben, zu einem runden Nest geflochten. Das so entstandene Grasgerüst wird dann mit feinsten Graspartikeln und Pflanzenwolle ausgepolstert. Die Kugelnester sind nahezu tennisballgroß und werden nach der Geburt der Jungtiere etwa eine Woche lang mit Gräsern verschlossen. Die Zwergmaus ist die einzige Tierart Mitteleuropas, die einen Greifschwanz besitzt. Dieser dient als Kletterhilfe, um sich geschickt zwischen den dünnen Grashalmen zu bewegen.